EBOOK

Stochastik


€ 37,99
 
kartoniert
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September 2004

Beschreibung

Beschreibung

Fundierte und anwendungsbezogene Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Ob digitale Nachrichtenübertragung, Schaltkreissimulation, Verfahrenstechnik oder Financial Engineering - die meisten modernen Verfahren in der Technik und Informatik beruhen auf stochastischen Prinzipien. Alle Resultate sind in diesem Buch ausführlich motiviert und exakt bewiesen. Hervorragend geeignet für Selbststudium und Vorlesungsbegleitung.

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen der Maßtheorie.- Das Lebesgue-Integral.- Wahrscheinlichkeitsräume.- Zufallsvariablen.- Unabhängigkeit.- Folgen und Reihen unabhängiger Zufallsvariablen.- Der zentrale Grenzwertsatz.- Bedingte Erwartungen.- Markov-Ketten.- Poisson-Prozesse.- Zeitdiskrete Martingale.- Brownsche Bewegung.- Zeitstetige Martingale.- Ito-Integrale.- Schätztheorie.- Testtheorie.- Lineare statistische Modelle.- Anwendung: Datenanalyse bei einem Recovery Boiler.- Anhang A: Existenzaussagen.- Anhang B: Lp Räume.- Anhang C: Wertetabellen.- Anhang D: Wahrscheinlichkeitstheorie zum Nachschlagen.

Innenansichten

EAN: 9783540216766
ISBN: 3540216766
Untertitel: Theorie und Anwendungen. 'Statistik und ihre Anwendungen'.
Verlag: Springer-Verlag GmbH
Erscheinungsdatum: September 2004
Seitenanzahl: XIV
Format: kartoniert
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