EBOOK

Equity Derivatives: Theory and Applications


€ 100,99
 
gebunden
Lieferbar innert 2 Wochen
Februar 2002

Beschreibung

Beschreibung

Dieses Buch erläutert die aktuellsten Erkenntnisse zu Modellbildung und Hedging bei Aktienderivaten. Anders als vergleichbare Fachbücher, behandelt "Equity Derivatives" Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis. Zunächst geben die Autoren eine verständliche Einführung in die theoretischen Grundlagen jedes einzelnen Themenbereichs und gehen erst dann mit konkreten Anweisungen und Ratschlägen auf die Anwendung in der Praxis ein. Untersucht werden insbesondere Fondsderivate, die die neueste und am schnellsten wachsende Klasse derivativer Finanzinstrumente bilden sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich derivativer Aktienmodelle, Korrellations- und Volatilitätsmodelle. Geschrieben von einem Expertenteam der Deutsche Bank, die international führend ist auf dem Gebiet innovativer Aktienderivate.

Inhaltsverzeichnis

Mathematical Introduction.
Incomplete Markets.
Financial Modeling with Lévy Processes.
Finite Difference Methods for Multifactor Models.
Convertible Bonds and Asset Swaps.
Data Representation.
Application Connectivity.
Web-Based Quantitative Services.
Portfolio and Hedging Simulation.
References.
Index.

Portrait

MARCUS OVERHAUS, PhD, ANDREW FERRARIS, DPhil, THOMAS KNUDSEN, PhD, ROSS MILWARD, LAURENT NGUYEN-NGOC, PhD, and GERO SCHINDLMAYR, PhD, are members of the quantitative research team of Deutsche Bank's Global Equity Division, which is based in London and headed by Dr. Overhaus.
EAN: 9780471436461
ISBN: 0471436461
Untertitel: Theory and Applications. 'Wiley Finance'. 1. Auflage. Sprache: Englisch.
Verlag: JOHN WILEY & SONS INC
Erscheinungsdatum: Februar 2002
Seitenanzahl: 240 Seiten
Format: gebunden
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