EBOOK

Kreditportfoliomodelle - "Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung"


€ 15,99
 
kartoniert
Sofort lieferbar
November 2007

Beschreibung

Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Bayreuth, Veranstaltung: Seminar zur Speziellen Betriebswirtschaftslehre: Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach Jahren der Dominanz des Marktrisikos in der finanzwissenschaftlichen Diskussion rückt nun zunehmend die Messung und Steuerung des Kreditrisikos in den Fokus der Betrachtungen. Dieser Wandel im Risikomanagement wurde insbesondere im Hinblick auf die weltweit zu beobachtende Zunahme der Unternehmensinsolvenzen notwendig. Der Präsident des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, Wolfgang Artopoeus, ist der Meinung, dass bis zum heutigen Tag überhöhte Kreditrisiken die weitaus häufigste Ursache existenzbedrohlicher Schwierigkeiten von Banken und Auslöser von Krisen ganzer Banksysteme sind. Darüber hinaus sind Bankkrisen neben Ausfällen bei Großkrediten vor allem auf ein unzureichendes Management der Klumpenrisiken im Kreditportfolio zurückzuführen. Zu diesem Zweck haben einige international tätige Großbanken in den letzten Jahren stochastische Portfoliomodelle des Kreditrisikos entwickelt, die - analog zu den bereits etablierten internen Modellen zur Messung von Marktpreisrisiken - der Steuerung von Kreditportfolios dienen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Analyse von Kreditportfoliomodellen zur Eignung des Managements von Kreditrisiken.

Einleitend bedarf es einer Erörterung der Grundlagen zur Kreditportfoliosteuerung. Dabei handelt es sich vor allem um die Abgrenzung der beiden Termini "erwarteter Verlust" und "unerwarteter Verlust" sowie um deren Quantifizierung.

Grundlage des Hauptteils bildet die strukturelle Einordnung der Kreditportfoliomodelle. Darauf aufbauend folgt die Veranschaulichung der fundamentalen Funktionsweisen von zwei wichtigen Modellen, nämlich CreditMetricsTM und CreditRi
EAN: 9783638854108
ISBN: 3638854108
Untertitel: Auflage.
Verlag: GRIN Verlag
Erscheinungsdatum: November 2007
Seitenanzahl: 40 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben