EBOOK

Integrated Market and Credit Portfolio Models


€ 82,49
 
kartoniert
Noch nicht erschienen
März 2015

Beschreibung

Beschreibung

Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Peter Grundke shows how various risk exposures can be aggregated to a comprehensive risk position. Furthermore, computational problems of determining a loss distribution that comprises various risk types are analyzed.

Inhaltsverzeichnis

The Integrated Market and Credit Portfolio Model, Effects of Integrating Market Risk into Credit Portfolio Models, On the Applicability of Fourier-Based Methods to Integrated Market and Credit Portfolio Models, Importance Sampling for Integrated Market and Credit Portfolio Models

Portrait

:PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universität Osnabrück.
EAN: 9783834908759
ISBN: 3834908754
Untertitel: Risk Measurement and Computational Aspects. 'nbf neue betriebswirtschaftliche forschung'. Habilitationsschrift Universität zu Köln, 2006. 5 Schwarz-Weiß- Abbildungen, 30 Schwarz-Weiß- Tabellen. Book. Sprache: Englisch.
Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
Erscheinungsdatum: März 2015
Seitenanzahl: xxiv
Format: kartoniert
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