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Optimale Kapitalstruktur und Market Timing


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Dezember 2007

Beschreibung

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Julia Hermanns zeigt, dass die volatile Börsenphase 1996-2003 zu keiner signifikanten Änderung der Kapitalstrukturen oder des Finanzierungsverhaltens geführt hat. Die durch die Börsennotierung vorhandenen Möglichkeiten der Eigenkapitalfinanzierung wurden nur sehr restriktiv angewandt und die Ausprägung des Market-Timing-Verhaltens ist als geringfügig einzustufen.

Inhaltsverzeichnis

Klassische und neuere Theorien zur optimalen Kapitalstruktur
Externe und interne Einflussfaktoren der Kapitalstruktur
Trade-off-Theorie versus Pecking-Order-Theorie
Empirische Untersuchung zur Kapitalstruktur und zum Market-Timing-Verhalten

Portrait

Dr. Julia Hermanns promovierte bei Prof. Dr. Michael Nelles am Lehrstuhl für Finanzen und Revision, Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung und Banken, an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie als Projektleiterin bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. im Bereich Alternative Investments in Köln tätig.

Leseprobe

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EAN: 9783835094079
Untertitel: Empirische Analyse börsennotierter deutscher Unternehmen. 2007. Auflage. eBook. Dateigröße in MByte: 20.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Erscheinungsdatum: Dezember 2007
Seitenanzahl: xxxiii337
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
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