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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis


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November 2007

Beschreibung

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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.

Inhaltsverzeichnis

Theorie sozialer Anpassung

Stationäre und nicht stationäre Coherent Market Hypothesis

Bewertung derivativer Wertpapiere

Monte-Carlo-Simulation

Komparativ-statische Modellanalyse

Optionspreise im allgemeinen und atomistischen Marktgleichgewicht

Portrait

Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH, Stuttgart.

Leseprobe

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EAN: 9783835092648
Untertitel: 2006. Auflage. eBook. Dateigröße in MByte: 7.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Erscheinungsdatum: November 2007
Seitenanzahl: xx136
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
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