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Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten


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Dezember 2007

Beschreibung

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Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

Inhaltsverzeichnis

Traditionelle Derivatbewertung

Bewertung auf unvollständigen Märkten

Nutzenbasierte Bewertung

Wachstumsoptimale Portfolios und Numéraire-Portfolio

Wachstumsorientierte Portfolioplanung

Wachstumsorientierte Bewertung

Wachstumsorientierte Reservationspreise

Portrait

Dr. Andreas Ott promovierte bei Prof. Dr. Klaus Hellwig an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Betriebswirtschaft, der Universität Ulm. Er ist Assistent des Vorstands bei der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Leseprobe

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EAN: 9783835095229
Untertitel: 2007. Auflage. eBook. Dateigröße in MByte: 7.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Erscheinungsdatum: Dezember 2007
Seitenanzahl: x189
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
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